tWAPs 和 vWAPs 是什麼,差別在哪裡?

tWAPs 和 vWAPs 是什麼,差別在哪裡?

文章出自 CryptoJelleNL

tWAPs(time-weighted average price,時間加權平均價格)和 vWAPs(volume-weighted average price,成交量加權平均價格),名稱相似的兩者都是交易員常用的工具;與(指數)移動平均線屬於同一類別。在今天的文章中,我們將深入探討 tWAPs 和 vWAPs 是什麼,以及它們是否真的那麼相似。

什麼是 vWAP?

成交量加權平均價格指標是分析時可使用的強大工具。與移動平均線類似,它的目的是顯示市場的整體方向,計算平均價格。在移動平均線計算每根 K 棒的平均值的情況下,vWAPs 將交易量納入該計算——為產生較高交易量的價格分配更多權重。

vWAP 的計算方式

  • 對於每根 K 棒,取最高價、最低價和收盤價,並將其除以三,我們稱為真實價格。
  • 將每根  K 棒對應的真實價格乘以交易量。我們稱此結果為 Bob。
  • 將所有 Bob 的總和除以總交易量。

許多交易者認為交易量是最重要的指標之一,因此 vWAPs 成為熱門工具是有其道理的。交易者將其用作趨勢追蹤工具,甚至用於判斷超買和超賣情況。vWAP 通常用於日內交易圖;加入越多數據,指標變得更容易滯後。在交易日結束時查看 1 分線時,顯而易見地,vWAP 的行為與常規、移動較慢的均線極為相似。然而,它可以在任何時間範圍內使用。在月線上,輸出總和(根據 vWAP 指標計算出的加權平均價格,隨著時間推移而累積的總和),將在一週中任意的首個交易日重置。

與任何指標一樣,交易者不應僅根據 vWAP 盲目交易。指標最好都能與其他形式的分析結合使用。例如,雖然一些交易者可能認為在低於 vWAP 交易時資產被低估,但強勁的下跌趨勢可能會使價格長期保持在 vWAP 以下。

什麼是 tWAP?

時間加權平均價格指標類似於 vWAP——目的是透過計算平均價格,來顯示市場的整體方向。tWAP 指標計算每根 K 棒的平均價格,並使用所有這些平均值計算另一個平均值,從而得出 tWAP;該指標與傳統的移動平均線沒有太大區別。

不過,當交易員談到 tWAP 時,他們通常指的是 tWAP 訂單。這種高級訂單類型通常用於以最小的市場影響填補較大的倉位。tWAP 訂單類型是一種算法交易執行工具,允許交易者在預先設定的時間段內,以接近時間加權平均價格的平均執行價格填補倉位。

例如,交易員 Josh 可能會創建一個 tWAP 訂單,每小時購買 0.25 個比特幣,持續 40 小時,而非一次性在市場上購買 10 個比特幣。

這種擴展至大訂單的方法,經常被 Tesla 和 Microstrategy 等大公司使用,並在近年越來越廣泛地為公眾所用。例如,Binance 允許使用低至 10,000 美元的 tWAP 訂單。

結語

總而言之,雖然名稱聽起來非常相似,但 tWAP 和 vWAP 是交易工具箱中兩種截然不同的工具。

成交量加權平均價格是一個強有力的指標,用於顯示市場的整體方向,並考慮交易量來計算平均值。

當我們談到 tWAP 時,大多數人指的是時間加權平均價格定單——大量交易時慣用的一種工具,可以在不對市場價格產生太大影響的情況下,擴展到更大的倉位。

作者免責聲明:本文基於我有限的知識和經驗,僅供參考,不構成任何形式或形式的投資建議。

編者註:CryptoJelleNL 提供了對加密貨幣行業的見解。他積極參與金融市場已有 5 年多,主要專注於股票市場和加密貨幣的長期投資。他一邊看著這些投資的回報滾滾而來,一邊為多個平台撰寫文章。從現在開始,他也將為 Alpha Circle 貢獻自己的見解。

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